ActionScript 3.0 言語およびコンポーネントリファレンスでLoaderクラスの説明を見ると継承には次のように書いてあります。
継承:Loader→DisplayObjectContainer→InteractiveObject →DisplayObject→EventDispatcher→Object
これを見ると確かにLoaderクラスはDisplayObjectContainerクラスを継承しているので、MovieClipやSpriteなどと同じようにaddChild()を使って入れ子の表示オブジェクトを追加できるはずです。しかし実際にはLoaderが表示できるのは読み取り専用のcontantプロパティで参照できる表示オブジェクトだけです。
その理由はコンポーネントリファレンスの説明の続きに書いてあります。そこには次のように書いてあります。
Loader クラスは、継承する次のメソッドをオーバーライドします。これは、Loader オブジェクトが持つことができるのは 1 つの子表示オブジェクト、つまり読み込むオブジェクトに限られているためです。次のメソッドを呼び出すと例外がスローされます。メソッドは、addChild()、addChildAt()、removeChild()、removeChildAt() および setChildIndex() です。読み込まれた表示オブジェクトを削除するには、親の DisplayObjectContainer 子配列から Loader オブジェクトを削除する必要があります。
p.225の表示リストの図でLoaderを二重枠にしていない理由はそういうわけでした。